Метод Мартингейл – что это добро или зло? Принципы стратегии Мартингейла на Форекс. Как обнаружить использование тактики Мартингейла
Добрый день, дамы и господа форекс трейдеры.
Сегодня мы поговорим с вами о безопасном мартингейле, как бы парадоксально это не звучало.
Мартингейл, как правило, ассоциируется с чем-то опасным и крайне нестабильным. Можно назвать его часовой бомбой, которая готова взорваться в любой момент на вашем депозите.
Однако при грамотном применении отдельных элементов мартингейла вы сможете значительно улучшить прибыль по вашей стратегии и при этом снизить моральную нагрузку.
Из практического опыта известно, что такая стратегия может быть легко сфабрикована относительно конкретной истории, обеспечивая хорошие результаты. Но неправильной транзакции достаточно, чтобы все разрушить. Что общего у этих стратегий? «Теория Мартингейла иллюстрирует историю математической вероятности: основные определения вдохновлены грубыми понятиями ставки, но теория стала сложным инструментом абстрактной современной математики».
На самом деле, математики давно не знали мартингала. Его ранние математические описания были опубликованы в середине века. Создатели были вдохновлены желанием обобщить понятие «честной игры», как рулетка без комиссий, или кости, или предсказания, которые мы рассмотрим далее в этой статье. Так много разных определений мартингального процесса можно найти на огромных пространствах сети! Однако формальное определение не поможет, если вы не освоите достаточно серьезное техническое устройство. Поэтому мы постараемся дать простое, но довольно строгое определение здесь: Мартингейл - это процесс, который не намерен ускорять или замедлять время.
Это система изначально была придумана для игры в рулетку.
Суть системы очень простая. Если мы ставим 1 доллар на красное, а выпадает чёрное, то тогда ставим 2 доллара на красное. Если же опять выпадает чёрное, то тогда ставим 4 доллара на красное. Если опять не выпадает нужное для нас значение, то делаем ставку в 8$, 16$, и так пока не выиграем.
Поэтому, если мы хотим предсказать следующее значение, основанное на всех предыдущих значениях, не будет лучшего значения, чем текущее значение. Важно отметить вопрос о колебаниях обменного курса, которые могут повлиять на мартингал. Однако статистические наблюдения будут иметь негативный ответ на этот вопрос гораздо раньше. Например, увеличение обменного курса антикоррелировано. Кроме того, терминология мартингала хорошо вписывается в концепцию эффективного рынка, которая «справедливо» определяет цену в каждый момент времени.
Так что это экономически разумно. Одной из основ теории мартингала является стохастическая теорема и последующая конструкция стохастического интеграла. Теорема утверждает, что никакая разумная стратегия не может помочь собрать деньги с помощью мартингала. Но как? Спросите хорошего и серьезного читателя. В чем проблема с мартингальной стратегией? Почему теорема отвергает ее как «необоснованную»? Проблема в том, что наиболее разумные стратегии ограничены ценой или временем, то есть горизонт фиксирован, и когда мы достигаем, мы, безусловно, закрываем сделку.
Когда мы угадываем, наш выигрыш покрывает все наши предыдущие потери.
В теории это всё звучит весело и прибыльно, но в казино существует ограничение максимальной ставки. Да и к тому же, постоянно удваиваясь, ваша первоначальная ставка в 1 доллар очень быстро вырастет до 1024 долларов. А в скором времени и до 1 млн. долларов.
Ни одно казино вам столько денег поставить не даст, да и вы навряд ли с собой столько денег принесёте.
Любые стратегии, которые отвечают одному из первых двух условий и третьему, всегда считаются «разумными». Многие другие стратегии также «разумны», но сейчас мы не хотим вдаваться в технические детали. Стратегия мартингала имеет три недостатка: во-первых, неограниченные ставки; во-вторых, неограниченное время, и, наконец, игрок, который использует мартингал, подвергнется серьезному отзыву кредита. Этот пример очень хорошо показывает, что вы не можете выиграть что-либо с помощью этого метода, так как ставки и время воспроизведения ограничены.
Как обычно применяют данную систему на Forex?
Применить данную систему на самом деле очень просто. Представим, что есть какое-то движение цены.
Допустим, цена идёт наверх.
Мы решили, что нужно продать, потому что на графике образовалась перекупленность.
Это также помогает понять, что выгодную стратегию можно моделировать даже в невинной игре! Однако, давайте поставим ноги на пол и проиллюстрируем всю теорию выше несколькими простыми примерами. «Серый, мой молодой друг, вся теория». И зеленый цвет жизни - золотое дерево. Гете, Фауст. Давайте рассмотрим игру с тангажом с хорошо сбалансированной монетой, то есть монетой, чья вероятность лица или короны одинакова.
В среднем игроки не выигрывают и не проигрывают, когда играют монету в том смысле, что один из них - мы не знаем, какой из них - наверняка выиграет рубль, а другой потеряет рубль. Математическое ожидание изменений в их капитале равно нулю. Это, наряду с независимым движением валюты, гласит, что рост капитала игрока А является мартингалом. Это позволяет сделать много выводов одновременно. Например, вывод об этой игре справедлив, в том смысле, что статистически невозможно получить прибыль от этой игры, т.е. среднее значение любой стратегии останова будет равно нулю.
Продаём с лотом 0,1:
Но стоит отметить, что при должном умении на таких советниках можно хорошо зарабатывать.
Давайте разберём различные элементы мартингейла, которые вы сможете использовать в своей . При этом, не применяя советники, и сложные вычисления.
Пусть наш игрок играет с фиксированным количеством лотов, имея в виду последствия мартингала. Теория утверждает, что она не сможет получить какой-либо разумный метод. Игрок может подождать, пока он «в темноте», и просто перестанет играть. Да, но, к сожалению, даже если это произойдет в конце концов, в среднем придется ждать много. Строго говоря, математическое ожидание времени победы равно бесконечности, что не соответствует концепции «разумной стратегии». Помимо этого, если он все еще решит не играть несколько ходов, его кредитный кризис будет катастрофическим, когда он, наконец, остановится.
Мы попытаемся из опасной тактики взять отдельные элементы и сделать её безопасной для нашей выгоды.
Прибыльная ТС + большое кредитное плечо
Прежде чем мы начнём обсуждать элементы мартингейла, стоит сказать, что вам необходимо изначально прибыльная стратегия. Она должна быть прибыльной и без элементов мартингейла, иначе ничего не получится.
Эта ситуация часто наблюдается у начинающих трейдеров. Но наш игрок не так прост! Согласно всему, что было упомянуто выше, он позиционировал большой стоп-лосс и небольшую прибыль, как показано на рисунке. Теперь, когда он ограничен капиталом, его стратегия стала «разумной». Когда он пытается экспериментировать, разворачивание стратегии ставит ноги в руки, тем более, что нет никаких комиссионных при подаче. Может быть, теорема неверна? Такие расширения рисков могут стоить игроку много: он потеряет все за один день.
Несмотря на очень примитивный характер, пример подавления пик показывает скрытые эффекты рискованного управления наличностью или стратегии мартингала. Фактически, мы добавляем только чистый риск к нашим позициям и ничего больше. Итак, давайте подытожим сказанное выше.
Данные мини-элементы помогут нам улучшить её прибыльность и уменьшить моральную нагрузку на трейдера. Но без изначально прибыльной стратегии сделать это не получится.
Кроме того, нам потребуется большое . При адекватном 1:100 в принципе вполне хватит. Большое плечо не принесёт вреда в вашей торговле, конечно, если им не злоупотреблять.
Все будет хорошо, но рынок, как мы упоминали выше, не является мартингалом. И, кроме того, какова истинная цель торговли на форекс, если не попытка заработать деньги? Итак, каковы все эти теоретические наблюдения о реальности бизнеса? Дело в том, что даже в случае теоретической невозможности выиграть что-то вроде нашего примера случайного пути есть другие способы обмануть наблюдателя, предоставив «выгодную» стратегию. Не случайно одни и те же стратегии обычно используются для создания «граалей» и для обмана инвесторов.
Давайте теперь сформулируем некоторые правила рациональных переговоров в этой статье. Поэтому, если вы не хотите, чтобы ваша система была захвачена этой историей, вы страдаете большими потерями и задаете вопросы о потенциальных инвесторах, следуйте приведенным ниже правилам.
Допустим, что у вас есть прибыльная стратегия и большое кредитное плечо. Тогда переходим к следующему пункту.
Ключи к безопасному Мартингейлу
Использование стопов в своей торговле
Рассмотрим часто встречающуюся ошибку среди трейдеров, которые пытаются торговать по стратегии мартингейла.
Вышеупомянутые правила не являются абсолютными. Мы должны сказать, что здесь мы можем достичь средней прибыли или потерять бизнес, например, или связать количество лотов с тем, что будет уровнем риска транзакции. Однако вышеуказанные правила следует рассматривать как своего рода идеал для разъяснения и прозрачности эксперта-консультанта и стратегии в целом.
Трейдер, особенно начинающий, должен стремиться к достижению своего идеала. Это так называемый парадокс Санкт-Петербурга. Играется хорошо сбалансированная монета. Если это произойдет, игра будет остановлена, и Х возьмет ставку. Если эта проблема вызывает ваше любопытство, решение будет обсуждаться в комментарии. Трудно объяснить, почему слово мартингал имеет так много значений. Но одно можно сказать наверняка: если трейдер использует стратегию мартингала, это всегда важно для его депозита. Как можно достичь пиков в стратегии?
Большинство из них считает, что суть стратегии заключается в том, что торговля происходит без стопов. Однако стопы использовать можно и нужно. Таким образом, мы можем обезопасить себя от большого убытка.
Торговать без стопов глупо и небезопасно.
Количество отрицательных сделок подряд на истории
Как только вы нашли прибыльную стратегию, вам необходимо проверить, сколько у неё отрицательных сделок на истории. Стоит заметить, что нас интересует именно кол-во убыточных сделок подряд, следующих одна за другой. Также требуется найти не максимальное, а среднее значение за весь тестируемый период времени.
Является ли рынок мартингалом? Все эти и связанные с ними вопросы будут обсуждаться в этой статье. Самое старое значение мартингала - это своего рода лапка, которая использовалась для управления каретой лошади. Это значение, по крайней мере, самое известное, но для нас есть еще один смысл: мартингал - стратегия ставок. Игрок удваивает свою ставку после каждой потери, так что первый, кто выиграет, восстанавливает все предыдущие потери плюс прибыль, равную первой ставке. Трейдеры также называют все связанные стратегии.
С другой стороны, математики используют термин мартингал для обозначения стохастического процесса, в котором ожиданием следующего значения является текущее значение в соответствии с текущим и предыдущим значениями. Это своего рода «честная игра», в которой никто не выигрывает, и никто не проигрывает. Что касается этого французского города, Мартиг, его жители считали себя эксцентричным и смелым. Однако это число значений иногда является причиной того, что люди злоупотребляют им.
Временной отрезок, на котором стоит проверять свою стратегию, подбирается индивидуально. Если торговая стратегия подразумевает торговать на таймфрейме m5, то стоит протестировать хотя бы 1-2 месяца. Если торговля будет осуществляться на D1, то стоит протестировать хотя бы пару лет.
Я уверен, что вы свою стратегию протестируете как следует, и с этим пунктом проблем возникнуть не должно.
Какая прогрессивная система использовала Бонд? Как упоминалось выше, мартингал означает удвоение начальной ставки, когда она теряется в игре с пари, например, в рулетке. На первый взгляд эта стратегия, если нет ограничений на ставку, кажется прибыльной. У вас должен быть счастливый день! Однако в мире мало людей, которые стали богатыми рулеткой, поэтому стратегия кажется элементарной. Так в чем проблема? В конце концов, если у нас нет неограниченной суммы денег, мы можем немного сопротивляться, начав с небольшой ставки.
Эта логика или что-то подобное - это тот, который направляет людей, которые не имеют большой идеи в своей необходимости попробовать такую стратегию со всеми своими деньгами. Но не в рулетке, вообще! Некоторые люди получают образование, чтобы они не играли в азартные игры. Те, кто более умны и предприимчивы, иногда стараются также зарабатывать деньги других. И начните играть нового трейлера шарлатана. Доходные сделки чередуются с потерями, но игрок делает деньги время от времени, удваивая ставку.
Для тестирования можно воспользоваться утилитой или .
Вначале мы считаем количество отрицательных сделок на истории. А далее вводим так называемое «колено», то есть ордера с увеличенным лотом соответствующие этому числу.
Допустим, что по вашей стратегии в среднем 3 убыточные сделки подряд, соответственно, у вас будет 3 колена.
Это заставляет трейдера поверить в его выбор. Однако рано или поздно полоса неудачи становится настолько длинной, что у нее заканчиваются деньги, чтобы удвоить ставку. В результате в Интернете появляется новый несчастный. Несчастный трейдер, который «исчерпал деньги, близкие к победе» и «был сбит чистой неудачей». Хорошо, если бы не «потому, что брокер дал ложные цитаты».
Теперь серьезно, трейдеров не следует покупать, следуя классическому маргингалю. Однако глупость некоторых джентльменов удачи не следует недооценивать. Используются и другие более конкретные средства, которые можно назвать «пиками», - поясняется здесь. Представьте, что они заставляют вас выбирать: заработать 1 доллар с вероятностью 99% или потерять 99 долларов с вероятностью 1%. Конечно, основной результат этой торговли будет равен нулю. В большинстве случаев это невыгодный риск! Небольшие выгоды будут компенсированы катастрофическими потерями и нарушениями.
Как это будет выглядеть на практике?
Представим, что в вашей торговой стратегии стоп лосс равен 10 пунктов, а тейк профит 20 пунктов. Вы выявили, что среднее число отрицательных сделок подряд у вас равно 3-м.
На графике присутствует какое-то движение цены, и вы решили продать 0,1 лота:
Очень легко сделать такую сделку на Форексе. Это нереально? Очевидно, худшее, что может случиться, не выше. Представьте себе: кто-то хочет проверить или наблюдать за «экспертом». Сколько прибыльных сделок, в большинстве случаев, произойдет до того, как трейдер с большими потерями опередит трейдера? И как долго вы будете кричать о своей «неудаче» и «исчерпании денег в последний момент»?
Однако проблема заключается не только в том, что нет стоп-ордеров. Расширяется компания, неотделимая от пиков и несуществующих остановок. На данный момент цена иногда увеличивается. Но мартингальные эксперты «Грайля» появляются снова и снова, и многие довольно серьезно относятся к этому методу на форумах. Почему? Стратегии, которые играют с непропорциональными остановками, двойными партиями, пролонгацией и другими трюками стиля, тестируются очень ненадежным образом. Из опыта известно, что стратегии такого типа можно легко сфабриковать для конкретной истории и дать приятные результаты.
Цена пошла наверх, и сработал стоп лосс. Вы получили убыток в 10 пунктов.
Вы снова продаёте, но теперь с увеличенным лотом.
Здесь я немного остановлюсь на ещё одной проблеме, которая часто встречается у трейдеров. А насколько увеличивать свой лот? Почему-то считается, что при мартингейле лот следует всегда удваивать. Это совсем необязательно. Можно увеличивать лот в 2 раза, в 3 раза или на 30%. Всё зависит только от вашего желания и склонности к риску.
В нашем случае давайте увеличим лот на 50%:
Мы продали с лотом 0,15, и вновь наша система дала сбой. Мы вновь получили убыток в 10 пунктов.
Цена опять как-то колеблется на графике, и появляется сигнал на продажу.
Мы это замечаем и выставляем ордер с увеличенным на 50% лотом:
И действительно, цена идёт в нашу сторону, и мы зарабатываем тейк профит в 20 пунктов.
Теперь давайте посчитаем, что бы произошло, если бы мы не увеличили лот, а торговали всё время с лотом 0,1.
В первый раз мы проиграли 10$, во второй раз мы проиграли с тем же лотом 10$, а в третий раз у нас был бы take profit. Так как лот тот же самый, то получается 20$.
В итоге мы вышли в ноль, что даже хорошо, ведь мы не понесли убытки.
Теперь давайте посчитаем, сколько бы мы получили при увеличении лота на 50%. В первый раз мы проигрываем 10$, во второй раз 15$, а в третий раз тейк профит даёт нам 40$.
В итоге, мы получаем 15$ чистой прибыли вместо 0$, как в случае если бы лот был бы постоянным.
Что делать, если третья сделка принесла нам убыток и график продолжил бы своё движение вверх?
Из истории мы выяснили, что в среднем по стратегии может быть три убыточных сделки. Следовательно, мы можем увеличить свою позицию ровно три раза. Четвёртый раз считается уже нестандартным случаем.
Если произошло нестандартное отклонение не в нашу сторону, рисковать не стоит, будет лучше плавно снизить лот до 0,15, либо сразу возвратится к 0,1 и начать торговать вашим стандартным лотом до того, как стратегия войдёт в обычный режим убыточных и прибыльных сделок.
Не привязывайтесь к покупкам или продажам
Мартингейл привыкли рассматривать с точки зрения того, что мы цепляемся за определённое направление графика. На самом деле делать этого не стоит.
Представим, что у вас есть какая-то убыточная сделка на продажу.
Цена идёт против нас. Выбивает стоп лосс, а затем появляется сигнал на покупку.
Почему бы его не взять?
Мы открываем ордер на покупку, но с увеличенным лотом 0,15.
Давайте представим, что цена вновь пошла против нас и пробила значимый уровень:
Открываем продажу с лотом 0,2 и впоследствии зарабатываем:
Если бы у нашей стратегии было бы пять убыточных сделок в истории, то мы бы использовали 5 колен.
Самый большой лот — не более 10% от депозита
В своей торговле не стоит забывать и о мани менеджменте. Самый большой лот в вашей череде ордеров должен быть не более 10% от депозита, это делается на случай срабатывания stop loss на последнем колене.
Конечно, мы немного увеличиваем свои риски, но при этом придерживаемся благоразумия, ведь наша задача получить прибыль, а не слить весь депозит.
Входим вручную, а затем используем советник
Один из вариантов применения данной стратегии, — это возможность в своей торговле использовать техническую помощь. Например, вы можете находить точки входа и открывать позиции вручную, а затем использовать советник, который будет автоматически открывать дополнительные сделки с увеличенным лотом.
Но есть и недостаток. При таком подходе не получится использовать сигналы вашей стратегии. Будет происходить увеличение лота и открытие дополнительных ордеров только на определённом расстоянии от вашего первого входа.
Для этих целей можно использовать , который есть у нас на сайте.
Или же можно использовать советник: , который не открывает сделки сам, а только помогает вам усредняться. Всё настраивается и регулируется.
Ставим колена на уровнях поддержки/сопротивления
Неплохим вариантом будет открывать позиции с увеличенным лотом на .
Можно открывать дополнительные ордера на этих уровнях, даже если сигнала вашей стратегии там нет.
Допустим, в этом месте мы совершили покупку:
Цена не достигла нашей цели по прибыли, развернулась и выбила наш стоп лосс.
Где мы можем поставить дополнительный ордер?
В случае отрицательного развития событий мы можем выставить его на уровне, который проходит на круглом числе 1.08:
Как вы можете заметить, цена уже отскакивала от этого уровня.
Наш ордер уходит в минус, а дополнительный ордер срабатывает и в последствии приносит нам прибыль.
Аналогичные входы осуществляются на уровнях сопротивления или любых других важных значениях.
Проверяем всё на истории
Думаю, вы и так понимаете, что прежде чем идти на демо или реальный счёт, следует всё проверить на истории.
Это поможет вам протестировать свою стратегию, при этом не потерять деньги с вашего счёта.
Надеюсь, данные подсказки помогут вам в вашей торговле.
Напоминаю, что данные элементы можно применять при условии, что у вас в наличии есть прибыльная стратегия. Будьте внимательны и не забывайте о мани менеджменте.
Желаю вам больших прибылей.
ImpAsh
Alexandr
Мартингейл безопасен только при работе по тренду и ни как иначе. В остальных случаях(перекупленность, перепроданность)
слив депозита гарантирован, дело времени.
Добрый день, дамы и господа форекс трейдеры.
Сегодня мы поговорим с вами о безопасном мартингейле, как бы парадоксально это не звучало.
Мартингейл, как правило, ассоциируется с чем-то опасным и крайне нестабильным. Можно назвать его часовой бомбой, которая готова взорваться в любой момент на вашем депозите.
Однако при грамотном применении отдельных элементов мартингейла вы сможете значительно улучшить прибыль по вашей стратегии и при этом снизить моральную нагрузку.
Из практического опыта известно, что такая стратегия может быть легко сфабрикована относительно конкретной истории, обеспечивая хорошие результаты. Но неправильной транзакции достаточно, чтобы все разрушить. Что общего у этих стратегий? «Теория Мартингейла иллюстрирует историю математической вероятности: основные определения вдохновлены грубыми понятиями ставки, но теория стала сложным инструментом абстрактной современной математики».
На самом деле, математики давно не знали мартингала. Его ранние математические описания были опубликованы в середине века. Создатели были вдохновлены желанием обобщить понятие «честной игры», как рулетка без комиссий, или кости, или предсказания, которые мы рассмотрим далее в этой статье. Так много разных определений мартингального процесса можно найти на огромных пространствах сети! Однако формальное определение не поможет, если вы не освоите достаточно серьезное техническое устройство. Поэтому мы постараемся дать простое, но довольно строгое определение здесь: Мартингейл - это процесс, который не намерен ускорять или замедлять время.
Это система изначально была придумана для игры в рулетку.
Суть системы очень простая. Если мы ставим 1 доллар на красное, а выпадает чёрное, то тогда ставим 2 доллара на красное. Если же опять выпадает чёрное, то тогда ставим 4 доллара на красное. Если опять не выпадает нужное для нас значение, то делаем ставку в 8$, 16$, и так пока не выиграем.
Поэтому, если мы хотим предсказать следующее значение, основанное на всех предыдущих значениях, не будет лучшего значения, чем текущее значение. Важно отметить вопрос о колебаниях обменного курса, которые могут повлиять на мартингал. Однако статистические наблюдения будут иметь негативный ответ на этот вопрос гораздо раньше. Например, увеличение обменного курса антикоррелировано. Кроме того, терминология мартингала хорошо вписывается в концепцию эффективного рынка, которая «справедливо» определяет цену в каждый момент времени.
Так что это экономически разумно. Одной из основ теории мартингала является стохастическая теорема и последующая конструкция стохастического интеграла. Теорема утверждает, что никакая разумная стратегия не может помочь собрать деньги с помощью мартингала. Но как? Спросите хорошего и серьезного читателя. В чем проблема с мартингальной стратегией? Почему теорема отвергает ее как «необоснованную»? Проблема в том, что наиболее разумные стратегии ограничены ценой или временем, то есть горизонт фиксирован, и когда мы достигаем, мы, безусловно, закрываем сделку.
Когда мы угадываем, наш выигрыш покрывает все наши предыдущие потери.
В теории это всё звучит весело и прибыльно, но в казино существует ограничение максимальной ставки. Да и к тому же, постоянно удваиваясь, ваша первоначальная ставка в 1 доллар очень быстро вырастет до 1024 долларов. А в скором времени и до 1 млн. долларов.
Ни одно казино вам столько денег поставить не даст, да и вы навряд ли с собой столько денег принесёте.
Любые стратегии, которые отвечают одному из первых двух условий и третьему, всегда считаются «разумными». Многие другие стратегии также «разумны», но сейчас мы не хотим вдаваться в технические детали. Стратегия мартингала имеет три недостатка: во-первых, неограниченные ставки; во-вторых, неограниченное время, и, наконец, игрок, который использует мартингал, подвергнется серьезному отзыву кредита. Этот пример очень хорошо показывает, что вы не можете выиграть что-либо с помощью этого метода, так как ставки и время воспроизведения ограничены.
Как обычно применяют данную систему на Forex?
Применить данную систему на самом деле очень просто. Представим, что есть какое-то движение цены.
Допустим, цена идёт наверх.
Мы решили, что нужно продать, потому что на графике образовалась перекупленность.
Это также помогает понять, что выгодную стратегию можно моделировать даже в невинной игре! Однако, давайте поставим ноги на пол и проиллюстрируем всю теорию выше несколькими простыми примерами. «Серый, мой молодой друг, вся теория». И зеленый цвет жизни - золотое дерево. Гете, Фауст. Давайте рассмотрим игру с тангажом с хорошо сбалансированной монетой, то есть монетой, чья вероятность лица или короны одинакова.
В среднем игроки не выигрывают и не проигрывают, когда играют монету в том смысле, что один из них - мы не знаем, какой из них - наверняка выиграет рубль, а другой потеряет рубль. Математическое ожидание изменений в их капитале равно нулю. Это, наряду с независимым движением валюты, гласит, что рост капитала игрока А является мартингалом. Это позволяет сделать много выводов одновременно. Например, вывод об этой игре справедлив, в том смысле, что статистически невозможно получить прибыль от этой игры, т.е. среднее значение любой стратегии останова будет равно нулю.
Продаём с лотом 0,1:
Но стоит отметить, что при должном умении на таких советниках можно хорошо зарабатывать.
Давайте разберём различные элементы мартингейла, которые вы сможете использовать в своей . При этом, не применяя советники, и сложные вычисления.
Пусть наш игрок играет с фиксированным количеством лотов, имея в виду последствия мартингала. Теория утверждает, что она не сможет получить какой-либо разумный метод. Игрок может подождать, пока он «в темноте», и просто перестанет играть. Да, но, к сожалению, даже если это произойдет в конце концов, в среднем придется ждать много. Строго говоря, математическое ожидание времени победы равно бесконечности, что не соответствует концепции «разумной стратегии». Помимо этого, если он все еще решит не играть несколько ходов, его кредитный кризис будет катастрофическим, когда он, наконец, остановится.
Мы попытаемся из опасной тактики взять отдельные элементы и сделать её безопасной для нашей выгоды.
Прибыльная ТС + большое кредитное плечо
Прежде чем мы начнём обсуждать элементы мартингейла, стоит сказать, что вам необходимо изначально прибыльная стратегия. Она должна быть прибыльной и без элементов мартингейла, иначе ничего не получится.
Эта ситуация часто наблюдается у начинающих трейдеров. Но наш игрок не так прост! Согласно всему, что было упомянуто выше, он позиционировал большой стоп-лосс и небольшую прибыль, как показано на рисунке. Теперь, когда он ограничен капиталом, его стратегия стала «разумной». Когда он пытается экспериментировать, разворачивание стратегии ставит ноги в руки, тем более, что нет никаких комиссионных при подаче. Может быть, теорема неверна? Такие расширения рисков могут стоить игроку много: он потеряет все за один день.
Несмотря на очень примитивный характер, пример подавления пик показывает скрытые эффекты рискованного управления наличностью или стратегии мартингала. Фактически, мы добавляем только чистый риск к нашим позициям и ничего больше. Итак, давайте подытожим сказанное выше.
Данные мини-элементы помогут нам улучшить её прибыльность и уменьшить моральную нагрузку на трейдера. Но без изначально прибыльной стратегии сделать это не получится.
Кроме того, нам потребуется большое . При адекватном 1:100 в принципе вполне хватит. Большое плечо не принесёт вреда в вашей торговле, конечно, если им не злоупотреблять.
Все будет хорошо, но рынок, как мы упоминали выше, не является мартингалом. И, кроме того, какова истинная цель торговли на форекс, если не попытка заработать деньги? Итак, каковы все эти теоретические наблюдения о реальности бизнеса? Дело в том, что даже в случае теоретической невозможности выиграть что-то вроде нашего примера случайного пути есть другие способы обмануть наблюдателя, предоставив «выгодную» стратегию. Не случайно одни и те же стратегии обычно используются для создания «граалей» и для обмана инвесторов.
Давайте теперь сформулируем некоторые правила рациональных переговоров в этой статье. Поэтому, если вы не хотите, чтобы ваша система была захвачена этой историей, вы страдаете большими потерями и задаете вопросы о потенциальных инвесторах, следуйте приведенным ниже правилам.
Допустим, что у вас есть прибыльная стратегия и большое кредитное плечо. Тогда переходим к следующему пункту.
Ключи к безопасному Мартингейлу
Использование стопов в своей торговле
Рассмотрим часто встречающуюся ошибку среди трейдеров, которые пытаются торговать по стратегии мартингейла.
Вышеупомянутые правила не являются абсолютными. Мы должны сказать, что здесь мы можем достичь средней прибыли или потерять бизнес, например, или связать количество лотов с тем, что будет уровнем риска транзакции. Однако вышеуказанные правила следует рассматривать как своего рода идеал для разъяснения и прозрачности эксперта-консультанта и стратегии в целом.
Трейдер, особенно начинающий, должен стремиться к достижению своего идеала. Это так называемый парадокс Санкт-Петербурга. Играется хорошо сбалансированная монета. Если это произойдет, игра будет остановлена, и Х возьмет ставку. Если эта проблема вызывает ваше любопытство, решение будет обсуждаться в комментарии. Трудно объяснить, почему слово мартингал имеет так много значений. Но одно можно сказать наверняка: если трейдер использует стратегию мартингала, это всегда важно для его депозита. Как можно достичь пиков в стратегии?
Большинство из них считает, что суть стратегии заключается в том, что торговля происходит без стопов. Однако стопы использовать можно и нужно. Таким образом, мы можем обезопасить себя от большого убытка.
Торговать без стопов глупо и небезопасно.
Количество отрицательных сделок подряд на истории
Как только вы нашли прибыльную стратегию, вам необходимо проверить, сколько у неё отрицательных сделок на истории. Стоит заметить, что нас интересует именно кол-во убыточных сделок подряд, следующих одна за другой. Также требуется найти не максимальное, а среднее значение за весь тестируемый период времени.
Является ли рынок мартингалом? Все эти и связанные с ними вопросы будут обсуждаться в этой статье. Самое старое значение мартингала - это своего рода лапка, которая использовалась для управления каретой лошади. Это значение, по крайней мере, самое известное, но для нас есть еще один смысл: мартингал - стратегия ставок. Игрок удваивает свою ставку после каждой потери, так что первый, кто выиграет, восстанавливает все предыдущие потери плюс прибыль, равную первой ставке. Трейдеры также называют все связанные стратегии.
С другой стороны, математики используют термин мартингал для обозначения стохастического процесса, в котором ожиданием следующего значения является текущее значение в соответствии с текущим и предыдущим значениями. Это своего рода «честная игра», в которой никто не выигрывает, и никто не проигрывает. Что касается этого французского города, Мартиг, его жители считали себя эксцентричным и смелым. Однако это число значений иногда является причиной того, что люди злоупотребляют им.
Временной отрезок, на котором стоит проверять свою стратегию, подбирается индивидуально. Если торговая стратегия подразумевает торговать на таймфрейме m5, то стоит протестировать хотя бы 1-2 месяца. Если торговля будет осуществляться на D1, то стоит протестировать хотя бы пару лет.
Я уверен, что вы свою стратегию протестируете как следует, и с этим пунктом проблем возникнуть не должно.
Какая прогрессивная система использовала Бонд? Как упоминалось выше, мартингал означает удвоение начальной ставки, когда она теряется в игре с пари, например, в рулетке. На первый взгляд эта стратегия, если нет ограничений на ставку, кажется прибыльной. У вас должен быть счастливый день! Однако в мире мало людей, которые стали богатыми рулеткой, поэтому стратегия кажется элементарной. Так в чем проблема? В конце концов, если у нас нет неограниченной суммы денег, мы можем немного сопротивляться, начав с небольшой ставки.
Эта логика или что-то подобное - это тот, который направляет людей, которые не имеют большой идеи в своей необходимости попробовать такую стратегию со всеми своими деньгами. Но не в рулетке, вообще! Некоторые люди получают образование, чтобы они не играли в азартные игры. Те, кто более умны и предприимчивы, иногда стараются также зарабатывать деньги других. И начните играть нового трейлера шарлатана. Доходные сделки чередуются с потерями, но игрок делает деньги время от времени, удваивая ставку.
Для тестирования можно воспользоваться утилитой или .
Вначале мы считаем количество отрицательных сделок на истории. А далее вводим так называемое «колено», то есть ордера с увеличенным лотом соответствующие этому числу.
Допустим, что по вашей стратегии в среднем 3 убыточные сделки подряд, соответственно, у вас будет 3 колена.
Это заставляет трейдера поверить в его выбор. Однако рано или поздно полоса неудачи становится настолько длинной, что у нее заканчиваются деньги, чтобы удвоить ставку. В результате в Интернете появляется новый несчастный. Несчастный трейдер, который «исчерпал деньги, близкие к победе» и «был сбит чистой неудачей». Хорошо, если бы не «потому, что брокер дал ложные цитаты».
Теперь серьезно, трейдеров не следует покупать, следуя классическому маргингалю. Однако глупость некоторых джентльменов удачи не следует недооценивать. Используются и другие более конкретные средства, которые можно назвать «пиками», - поясняется здесь. Представьте, что они заставляют вас выбирать: заработать 1 доллар с вероятностью 99% или потерять 99 долларов с вероятностью 1%. Конечно, основной результат этой торговли будет равен нулю. В большинстве случаев это невыгодный риск! Небольшие выгоды будут компенсированы катастрофическими потерями и нарушениями.
Как это будет выглядеть на практике?
Представим, что в вашей торговой стратегии стоп лосс равен 10 пунктов, а тейк профит 20 пунктов. Вы выявили, что среднее число отрицательных сделок подряд у вас равно 3-м.
На графике присутствует какое-то движение цены, и вы решили продать 0,1 лота:
Очень легко сделать такую сделку на Форексе. Это нереально? Очевидно, худшее, что может случиться, не выше. Представьте себе: кто-то хочет проверить или наблюдать за «экспертом». Сколько прибыльных сделок, в большинстве случаев, произойдет до того, как трейдер с большими потерями опередит трейдера? И как долго вы будете кричать о своей «неудаче» и «исчерпании денег в последний момент»?
Однако проблема заключается не только в том, что нет стоп-ордеров. Расширяется компания, неотделимая от пиков и несуществующих остановок. На данный момент цена иногда увеличивается. Но мартингальные эксперты «Грайля» появляются снова и снова, и многие довольно серьезно относятся к этому методу на форумах. Почему? Стратегии, которые играют с непропорциональными остановками, двойными партиями, пролонгацией и другими трюками стиля, тестируются очень ненадежным образом. Из опыта известно, что стратегии такого типа можно легко сфабриковать для конкретной истории и дать приятные результаты.
Цена пошла наверх, и сработал стоп лосс. Вы получили убыток в 10 пунктов.
Вы снова продаёте, но теперь с увеличенным лотом.
Здесь я немного остановлюсь на ещё одной проблеме, которая часто встречается у трейдеров. А насколько увеличивать свой лот? Почему-то считается, что при мартингейле лот следует всегда удваивать. Это совсем необязательно. Можно увеличивать лот в 2 раза, в 3 раза или на 30%. Всё зависит только от вашего желания и склонности к риску.
В нашем случае давайте увеличим лот на 50%:
Мы продали с лотом 0,15, и вновь наша система дала сбой. Мы вновь получили убыток в 10 пунктов.
Цена опять как-то колеблется на графике, и появляется сигнал на продажу.
Мы это замечаем и выставляем ордер с увеличенным на 50% лотом:
И действительно, цена идёт в нашу сторону, и мы зарабатываем тейк профит в 20 пунктов.
Теперь давайте посчитаем, что бы произошло, если бы мы не увеличили лот, а торговали всё время с лотом 0,1.
В первый раз мы проиграли 10$, во второй раз мы проиграли с тем же лотом 10$, а в третий раз у нас был бы take profit. Так как лот тот же самый, то получается 20$.
В итоге мы вышли в ноль, что даже хорошо, ведь мы не понесли убытки.
Теперь давайте посчитаем, сколько бы мы получили при увеличении лота на 50%. В первый раз мы проигрываем 10$, во второй раз 15$, а в третий раз тейк профит даёт нам 40$.
В итоге, мы получаем 15$ чистой прибыли вместо 0$, как в случае если бы лот был бы постоянным.
Что делать, если третья сделка принесла нам убыток и график продолжил бы своё движение вверх?
Из истории мы выяснили, что в среднем по стратегии может быть три убыточных сделки. Следовательно, мы можем увеличить свою позицию ровно три раза. Четвёртый раз считается уже нестандартным случаем.
Если произошло нестандартное отклонение не в нашу сторону, рисковать не стоит, будет лучше плавно снизить лот до 0,15, либо сразу возвратится к 0,1 и начать торговать вашим стандартным лотом до того, как стратегия войдёт в обычный режим убыточных и прибыльных сделок.
Не привязывайтесь к покупкам или продажам
Мартингейл привыкли рассматривать с точки зрения того, что мы цепляемся за определённое направление графика. На самом деле делать этого не стоит.
Представим, что у вас есть какая-то убыточная сделка на продажу.
Цена идёт против нас. Выбивает стоп лосс, а затем появляется сигнал на покупку.
Почему бы его не взять?
Мы открываем ордер на покупку, но с увеличенным лотом 0,15.
Давайте представим, что цена вновь пошла против нас и пробила значимый уровень:
Открываем продажу с лотом 0,2 и впоследствии зарабатываем:
Если бы у нашей стратегии было бы пять убыточных сделок в истории, то мы бы использовали 5 колен.
Самый большой лот — не более 10% от депозита
В своей торговле не стоит забывать и о мани менеджменте. Самый большой лот в вашей череде ордеров должен быть не более 10% от депозита, это делается на случай срабатывания stop loss на последнем колене.
Конечно, мы немного увеличиваем свои риски, но при этом придерживаемся благоразумия, ведь наша задача получить прибыль, а не слить весь депозит.
Входим вручную, а затем используем советник
Один из вариантов применения данной стратегии, — это возможность в своей торговле использовать техническую помощь. Например, вы можете находить точки входа и открывать позиции вручную, а затем использовать советник, который будет автоматически открывать дополнительные сделки с увеличенным лотом.
Но есть и недостаток. При таком подходе не получится использовать сигналы вашей стратегии. Будет происходить увеличение лота и открытие дополнительных ордеров только на определённом расстоянии от вашего первого входа.
Для этих целей можно использовать , который есть у нас на сайте.
Или же можно использовать советник: , который не открывает сделки сам, а только помогает вам усредняться. Всё настраивается и регулируется.
Ставим колена на уровнях поддержки/сопротивления
Неплохим вариантом будет открывать позиции с увеличенным лотом на .
Можно открывать дополнительные ордера на этих уровнях, даже если сигнала вашей стратегии там нет.
Допустим, в этом месте мы совершили покупку:
Цена не достигла нашей цели по прибыли, развернулась и выбила наш стоп лосс.
Где мы можем поставить дополнительный ордер?
В случае отрицательного развития событий мы можем выставить его на уровне, который проходит на круглом числе 1.08:
Как вы можете заметить, цена уже отскакивала от этого уровня.
Наш ордер уходит в минус, а дополнительный ордер срабатывает и в последствии приносит нам прибыль.
Аналогичные входы осуществляются на уровнях сопротивления или любых других важных значениях.
Проверяем всё на истории
Думаю, вы и так понимаете, что прежде чем идти на демо или реальный счёт, следует всё проверить на истории.
Это поможет вам протестировать свою стратегию, при этом не потерять деньги с вашего счёта.
Надеюсь, данные подсказки помогут вам в вашей торговле.
Напоминаю, что данные элементы можно применять при условии, что у вас в наличии есть прибыльная стратегия. Будьте внимательны и не забывайте о мани менеджменте.
Желаю вам больших прибылей.
ImpAsh
Alexandr
Мартингейл безопасен только при работе по тренду и ни как иначе. В остальных случаях(перекупленность, перепроданность)
слив депозита гарантирован, дело времени.
